При торговле роботом по одному счету на фьючерсе на РТС алгоритмическая торговля кажется простой. Со временем в управление неизбежно добавляются дополнительные стратегии (роботы), добавляются новые инструменты и, конечно, возникает необходимость масштабировать трейдинг на счета клиентов с разной степенью риска (размером позиции). Вот тут уже задача не кажется тривиальной и для ее решения требуется продуманный подход. В данной заметке мы расскажем про свое решение задачи управления счетами с помощью роботов, которое оттачивалось на протяжении семи лет. Результатом этой работы стала программа AutoTrade.

Архитектура системы

Источник торговых сигналов от роботов может быть программа Omega Research (полная поддержка на уровне API), MultiCharts или любая программа пользователя, которой открывается API AutoTrade`а для подачи сигналов. Сигнал проходит через менеджер задач и исполняется в нужном терминале.
 


( Читать дальше )

Приветствую всех!

Представляю новую программу SynAdapter  (адаптер синтетик) — невероятно удобная и простая в использовании программа, имеющая широкий спектр функций работы как с историческими данными, так и в режиме реального времени. Пограмма, получая котировки по отдельным инструментам, строит в реальном времени любые спреды и корзины бумаг (синтетические инструменты) и выводит получившийся ценовой ряд в популярные программы технического анализа (Omega Research, Multicharts, WealthLab, Metastock).
Поставщиком данных для программы SynAdapter может быть:

• любой терминал, поддерживающий вывод по DDE (Dynamic Data Exchange), в том числе QUIK, MetaTrader и другие);
• терминал CQG Trader;
• любой источник ODBC c таблицей тиковых данных (добаляется по запросу);
• текстовый файл с тиковыми либо минутными данными для конвертации в программы теханализа.

Программный продукт позволяет формировать корзины инструментов (в том числе и спреды) и в режиме реального времени отслеживать их стоимость.

( Читать дальше )

Как обычно это и бывает – рынок снова всех перехитрил. Во-первых, привычная сезонная формация «рост с ноября по май» в этом году сработала ровно наполовину. Рост с ноября начался, но закончился уже 1 февраля. И дивидендное ралли стартануло в пол, а не вверх. Во-вторых, когда, казалось, трендовые системы умерли, они вновь заработали и принесли хорошую прибыль тем, у кого хватило терпения ( и денег ) пережить флэтовый период.

 
Рисунок 1 Дневная волатильность фьючерса РТС

Дневная волатильность фьючерса на индекс РТС (RI) значительно выросла и достигла осеннего уровня в 2-2.5 процента. Причем волатильность выросла не только на падении, как это бывает традиционно, но и на росте. В итоге, трендовые системы прокатились и вверх и вниз.


Результаты систем


( Читать дальше )

Где тренды? Где волатильность? Где рынок?

Думается, что эти вопросы задают себе все трейдеры на российском фондовом рынке. Начиная с осени 2012 года, когда было последнее нормальное движение, после чего наш рынок стабильно стагнировал. Ниже представлены методы адаптации трендовых систем к новым реалиям.


( Читать дальше )

Версия 4 программы AutoTrade – это еще один шаг к высокотехнологичному трейдингу как на российском, так и западном рынке. Код программы был переработан на 80%. Основные изменения коснулись логики обработки ордеров и сигналов. Задержка на прохождение ордера через  AutoTrade снижена до 1-5 миллисекунд в зависимости от типа приказа. Новая версия позволяет с минимальными затратами подключать любые терминалы. На очереди Plaza2, OEC Trader.


( Читать дальше )

Начала нового тренда в ноябре мы не увидели. Внутридневная волатильность по-прежнему остается низкой, так же как и объем торгов. Ждем сезонного всплеска активности (уже с 1 ноября ждем) и конца света.
Интересно будет понаблюдать – будет ли «бегство в качество» (покупка USD против других валют) накануне 22.12.2012. Если фундаментальные игроки не могут разогреть рынок, может хоть параноики это сделают.

Индекс РТС +0,4%.
Фьючерс RI на индекс РТС +0,8%.

Отчет о работе стратегий, участвующих в проекте «Готовые торговые системы и роботы» на сайтe www.yurikon.net.
Рейтинг систем в ноябре



( Читать дальше )

Вяло и кисло – так можно охарактеризовать торги октября. Деньги уходят с российского рынка, колебания акций сокращаются. Среднедневное колебание фьючерса на индекс РТС упало до 3 000 пунктов, что соответствует минимальной отметке за последний год. Надежда трейдеров только на одно – за периодом низкой волатильности всегда следует взрыв, и чем дольше длится «боковик», тем сильнее будет выход из него.
Индекс РТС -3%.
Фьючерс RI на индекс РТС -3,4%.
Отчет о работе стратегий, участвующих в проекте «Готовые торговые системы и роботы» на сайтe www.yurikon.net.


1. MarketTime3.
Трендовая система держала удар почти до конца месяца. 24-25 октября сработало 4 стоп-лосса к ряду, что и дало основную просадку. Также была выявлена и исправлена ситуация, когда сигналы на вход в позицию приходили во время промежуточного клиринга и соответственно, не исполнялись.

( Читать дальше )

Сентябрь порадовал трейдеров, по крайней мере, первая его половина. Под экспирацию фьючерсных контрактов и новости о вливании ФРС $40 млрд ежемесячно рынки показали хороший рост. Во второй половине месяца почти весь рост благополучно был растерян.

Индекс РТС вырос на 6,2%.
Фьючерс RI на индекс РТС прибавил 6,8%.
Отчет о работе стратегий, участвующих в проекте «Готовые торговые системы и роботы» на сайтe www.yurikon.net.

1. MarketTime3. Трендовая система со своей задачей справилась – движение вверх собрала почти все и зафиксировала. Во второй половине месяца активность торговли была низкая, в некоторые дня сделок вообще не совершалось.

В режиме лонг+шорт 1 контракт RI: +9 972 пунктов, +6,9%.
Реальные торги: +31,6% с плечом 1 к 3 (+7,9% без плеча).


2.       Dow Jones Trend 

( Читать дальше )

Август не самый хороший месяц на рынке. Но если в прошлые годы в августе был взрыв волатильности, то в этом году – ее полный упадок. Последние три недели месяца фьючерс на индекс РТС стоял в коридоре 3-х процентов, а под занавес месяца на речах г-на Бернанке началось адское шоу с попеременным обновлением максимума и минимума дня.

Почти весь август в стакане «гуляли» 50 000 контрактов на РИ то на стороне покупателей, то на стороне продавцов. Продавцы опционов изо всех сил стараются оставить рынок в текущем боковике до экспирации сентябрьский опционов и фьючерсов. Так что боковик продолжает править миром.Трендовые системы понесли ожидаемые потери, выстояла только паттерновая система ACT-REACT. Первая сделка по реальным счетам прошла 15.08.2012 г.


( Читать дальше )

3 сентября 2012 в 12:00 мск пройдет бесплатный вебинар «AutoTrade Pro – торговые роботы и управление счетами в одном терминале».
Ведущий вебинара — Кондратенко Юрий.
Продолжительность вебинара 1 час 30 минут.
Программа вебинара:

1. Введение. Автоматический трейдинг в России и в мире.
2. Основы алгоритмической торговли, базовые принципы.
3. Преимущества автоматического трейдинга.
4. Создание торговых роботов на базе программ QUIK, Omega Research и AutoTrade. Принцип взаимодействия. Надежность комплекса. 
5. Примеры торговых роботов. Примеры в реал- тайм.
6. Модуль Trust. Основные возможности и функции управления счетами. Групповые заявки. Работа с несколькими программами QUIK одновременно. Сводные таблицы лимитов и портфелей.
7. Заключение. 

Для слушателей вебинара предусмотрены бонусы  – скидки на программу AutoTrade Pro и дополнительные консультации.

( Читать дальше )